Adaptation of statistical criteria to currency risk management in the context of global uncertainty

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorSharko Marharyta V.
dc.contributor.authorGonchar Olga I.
dc.contributor.authorPashchenko Volodymyr О.
dc.contributor.authorProskurivskyi Mykhailo I.
dc.contributor.authorFomishyna Vira M.
dc.contributor.authorZinovskyi Artem V.
dc.contributor.authorBondarenko Sofiia O.
dc.contributor.authorШарко М. В.
dc.contributor.authorГончар О. І.
dc.contributor.authorПащенко В. О.
dc.contributor.authorПроскурівський М. І.
dc.contributor.authorФомішина В. М.
dc.contributor.authorЗіновський А. В.
dc.contributor.authorБондаренко С. О.
dc.date.accessioned2025-05-22T07:27:23Z
dc.date.available2025-05-22T07:27:23Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionAdaptation of statistical criteria to currency risk management in the context of global uncertainty = Адаптація статистичних критеріїв до управління валютними ризиками в умовах глобальної невизначеності / M. V. Sharko, O. I. Gonchar, V. О. Pashchenko, M. I. Proskurivskyi, V. M. Fomishyna, A. V. Zinovskyi, Sofiia O. Bondarenko // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2025. – № 1 (499). – С. 169–177.
dc.description.abstractНаводяться результати аналізу вивчення можливостей використання статистичних критеріїв якості для оцінки та управління валютним ризиком за умов глобальної невизначеності, викликаної коливаннями ринку валют. Дається опис застосування математичного апарату статистичних критеріальних оцінок управління до аналізу валютних ризиків. В основу аналізу покладено методики порівняння існуючої практики реагування на прояви коливань ринку валют, їх захисні та запобіжні заходи з метою мінімізації втрат при виконанні валютних операцій, договірних зобов'язань та фінансових розрахунків із формалізацією сутності статистичних критеріїв якості, рекомендаціями та можливостями застосування. З можливих проявів конкретних статистичних критеріїв у різних ситуаціях управління валютним ризиком при коливаннях валютних ринків зроблено висновок можливість використання статистичних критеріїв якості під час управління валютними ринками за умов невизначеності. Наводяться рекомендації щодо впровадження конкретних статистичних критеріїв. Використовуючи рішення щодо управління валютним ризиком, компанії можуть подати свої валютні позиції, забезпечивши точну обробку даних та швидко реагувати на зміни валютного ринку, підвищуючи загальну ефективність правління. Ілюстрацією результатів порівнянь існуючих критеріїв за умов невизначеності та статистичних критеріїв оцінки валютного ризику є систематизація їх можливих проявів у технологіях управління валютними ризиками як варіантів страхування, інструментів хеджування, валютних застережень, іпотек, договорів із фіксованимкурсом. Науковою новизною запропонованого напряму регулювання та управління валютним ризиком є операції, пов'язані з оцінкою ситуації, ідентифікацією ринків, оцінкою додаткових витрат на захист учасників, страхуванням вкладів, депозитів і рахунків клієнтів. Практична значущість досягається застосуванням угод з використанням певних фінансових інструментів для компенсації можливого негативного ефекту від валютної кризи, що насувається.
dc.description.abstract1The article presents the results of the analysis of the study of the possibilities of using statistical quality criteria to assess and manage currency risk in the context of global uncertainty caused by currency market fluctuations. It describes the applicability of the mathematical apparatus of statistical criteria for assessing management to the analysis of currency risks. The analysis is based on the methods of comparing the existing practice of responding to manifestations of currency market fluctuations, their protective and preventive measures in order to minimize losses when performing currency transactions, contractual obligations and financial settlements with the formalization of the essence of statistical quality criteria, recommendations and application possibilities. Based on the possible manifestations of specific statistical criteria in various situations of currency risk management during currency market fluctuations, a conclusion is made on the possibility of using statistical quality criteria in managing currency markets under uncertainty. Recommendations are provided for the implementation of specific statistical criteria. Using currency risk management solutions, companies can present their currency positions, ensuring accurate data processing and quickly respond to changes in the currency market, increasing the overall effectiveness of management. An illustration of the results of comparisons of existing criteria under uncertainty and statistical criteria for assessing currency risk is the systematization of their possible manifestations in currency risk management technologies in the form of insurance options, hedging instruments, currency clauses, mortgages, and fixed-rate contracts. The scientific novelty of the proposed direction of regulation and management of currency risk is the operations performed in this case related to assessing the situation, identifying markets, assessing additional costs for protecting participants, insuring deposits, deposits, and customer accounts. Practical significance is achieved by applying transactions using certain financial instruments to compensate for the possible negative effect of an impending currency crisis.
dc.identifier.issn2311-3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10516
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofseriesУДК; 336.748.3: 368.025.6
dc.subjectcurrency market
dc.subjectfinancial instruments
dc.subjectstatistical criteria
dc.subjectcompanies
dc.subjectвалютний ринок
dc.subjectфінансові інструменти
dc.subjectстатистичні критерії
dc.subjectкомпанії
dc.titleAdaptation of statistical criteria to currency risk management in the context of global uncertainty
dc.title.alternativeАдаптація статистичних критеріїв до управління валютними ризиками в умовах глобальної невизначеності
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Sharko.pdf
Розмір:
416.41 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

№ 1 (499) 2025