Simulation of foreign exchange risks management in conditions of global instability

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorSharko Marharyta V.
dc.contributor.authorFomishyna Vira M.
dc.contributor.authorYakymchuk Tetiana V.
dc.contributor.authorOhorodnyk Ruslan P.
dc.contributor.authorFedorova Nadiia Yе.
dc.date.accessioned2025-05-26T11:28:46Z
dc.date.available2025-05-26T11:28:46Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionSimulation of foreign exchange risks management in conditions of global instability = Моделювання управління валютними ризиками в умовах глобальної нестабільності / M. V. Sharko, V. M. Fomishyna, T. V. Yakymchuk, R. P. Ohorodnyk, N. Yе. Fedorova // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2024. – № 4 (497). – С. 208–215.
dc.description.abstractЕфективність управління валютними ризиками визначається використовуваними схемами управління, накопиченням інформації про ризики розробкою та впровадження запобіжних заходів. Метою роботи є моделювання управління ризиками валютного курсу за умов глобальної нестабільності. У зв'язку з нестійкістю, непередбачуваністю та невизначеністю глобальних змін як реакції на політичні та економічні зміни, у світі, валютні позиції не завжди бувають відкритими та чітко визначеними. Особливо це стосується валютних операцій за терміновими валютними схемами. У банківському секторі управління валютним ризиком полягає у розробці заходів щодо забезпечення чутливості банку до ризику. Необхідно чітко представляти ступінь можливої шкоди та шляхи її виключення шляхом вибору відповідних стратегій функціонування. Подано математичне обґрунтування застосування фінансових інструментів регулювання валютного ризику при змінах кон'юнктури ринку, викликаних непередбачуваними глобальними коливаннями курсу валют та адаптації аналітичних критеріїв оцінки якості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Дається опис сутності, переваг використання, обмежень та особливостей процесів управління в умовах динамічних впливів довкілля на функціонування відкритих систем. В основу аналізу покладено методики порівняння існуючої практики реагування на прояви коливань ринку валют, їх захисних та запобіжних заходів з метою мінімізації втрат при виконанні валютних операцій, договірних зобов'язань та фінансових розрахунків з формалізацією сутності статистичних критеріїв якості, рекомендаціями та можливими застосуваннями. Отримані результати можуть бути основою розробкою моделі управління ризиками яка враховуватиме витрати, прибуток та ймовірності втрат. Результатом ефективного управління валютними ризиками є зменшення збитків за зміни курсів світових валют. Ефективне використання методів валютного регулювання у поєднанні із раціональною зовнішньоекономічною політикою дозволить знизити негативний вплив зовнішніх факторів.
dc.description.abstract1The purpose of the work is to model exchange rate risk management under conditions of global instability. Due to the instability, unpredictability and uncertainty of global changes as a reaction to political and economic changes in the world, currency positions are not always open and clearly defined. This especially applies to currency operations under term currency schemes. In the banking sector, currency risk management consists in developing measures to ensure the bank's sensitivity to risk. It is necessary to clearly present the degree of possible harm and the ways to eliminate it by choosing appropriate strategies of operation. Mathematical justification of the use of financial tools for currency risk regulation during changes in market conditions caused by unpredictable global exchange rate fluctuations and adaptation of analytical criteria for assessing the quality of managerial decision-making in conditions of uncertainty and risk is presented. A description of the essence, advantages of use, limitations and features of management processes in the conditions of dynamic environmental influences on the functioning of open systems is given. The analysis is based on the methods of comparing the existing practice of responding to manifestations of fluctuations in the currency market, their protective and preventive measures in order to minimize losses during the execution of currency transactions, contractual obligations and financial calculations with the formalization of the essence of statistical quality criteria, recommendations and possible applications. The obtained results can be the basis for the development of a risk management model that will take into account costs, profits and probabilities of losses. The result of effective currency risk management is the reduction of losses due to changes in the exchange rates of world currencies. Effective use of currency regulation methods in combination with a rational foreign economic policy will reduce the negative impact of external factors.
dc.identifier.issn2311-3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10535
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofseriesУДК; 336.748.3: 368.025.6
dc.subjectвалютні ризики
dc.subjectуправління
dc.subjectкритерії
dc.subjectфінансові інструменти
dc.subjectглобальні зміни
dc.subjectфінансова модель
dc.subjectвалютний курс
dc.subjectкомпанії
dc.subjectcurrency risks
dc.subjectmanagement
dc.subjectcriteria
dc.subjectfinancial instruments
dc.subjectglobal changes
dc.subjectfinancial model
dc.subjectexchange rate
dc.subjectcompany
dc.titleSimulation of foreign exchange risks management in conditions of global instability
dc.title.alternativeМоделювання управління валютними ризиками в умовах глобальної нестабільності
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Sharko.pdf
Розмір:
379.32 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
4.38 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

№ 4 (497) 2024